TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ngày 11 tháng 2 năm 1989, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Nhà TP.
Hồ Chí Minh, tiền thân của HDBank ngày nay được thành lập theo quyết định số
47/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp với khoảng 50 nhân
viên, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Đến nay sau gần 35 năm hoạt động HDBank đã chứng tỏ
khả năng phát triển mạnh mẽ, bền vững với chất lượng tài sản vượt trội, giá trị vốn
hóa trong nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng và thị trường chứng khoán với đội ngũ
nhân viên cần mẫn, chuyên nghiệp đã cùng ban lãnh đạo từng bước đưa vị thế của
Ngân hàng nâng cao vị trí của mình trên thị trường Việt Nam và vươn ra quốc tế với
Slogan “Cam kết lợi ích cao nhất”.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Ngân hàng
HDBank đặc biệt trong đó quản lý rủi ro tín dụng đó là tổng thể tất cả các hành động
nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển quy mô của
Ngân hàng. Việc quản lý rủi ro tín dụng là quá trình kiểm soát tác động của các sự
kiện liên quan đế rủi ro tín dụng trên cơ sở tài chính, thực hiện được việc quản lý rủi
ro này sẽ tiarm thiểu nguy cơ thiệt hại cho tổ chức tài chính.
Cụ thể Luận văn đi vào phân tích trên các góc độ sau:
Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn
về QLRR trong cho vay KHCN tại HD Bank
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các hoạt động QLRR tại HD Bank.
Công tác QLRR trong hoạt động cho vay KHCN bao gồm cả QLRR tài chính (tín
dụng) và QLRR phi tài chính (phi tín dụng), trong luận văn tác giả tập trung nghiên
cứu khía cạnh QLRR tín dụng.
Luận văn nghiên cứu các hoạt động quản lý rủi ro tại HD Bank, luận văn thu
thập số liệu thứ cấp về tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý rủi ro chủ
yếu tại hội sở HD Bank trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020
Để việc đáp ứng mục tiêu, Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận về quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân Hàng
HD Bank.

ix

Thứ hai, Nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại
HD Bank, phân tích và đánh giá kết quả đạt được,các hạn chế và chỉ ra nguyên nhân
của các thực trạng đó.
Thứ ba, Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng
cá nhân tại Ngân hàng HD Bank.

1

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, đang trong xu thế
hòa nhập vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Việt Nam với tiềm năng
sẵn có đang sẵn sàng tận dụng các cơ hội, vượt qua thách thức để ra sức thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Trên con
đường đó có sự góp mặt của nhiều loại hình kinh tế đặc biệt phải kể đến vai trò của
hệ thống tài chính – tiền tệ.
NHTM hoạt động trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ, là một trong những tổ chức
quan trọng nhất của nền kinh tế. Nó có vai trò rất quan trọng đối với việc ổn định và
phát triển kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế của một quốc gia chỉ phát triển với
tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn. Đồng thời hệ thống
ngân hàng phải hoạt động đủ mạnh và có hiệu quả cao, có khả năng thu hút tập trung
các nguồn vốn và phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn đó.
Hoạt động của NHTM gắn liền với các cơ chế, chính sách trong nền kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như nước ta hiện nay,
NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa thể hiện vai trò trung gian trong quá
trình luân chuyển vốn, vừa là nhà đầu tư, vừa là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế xã hội,
giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Các NHTM ngày
càng đa dạng hóa các hoạt động nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường, tuy
nhiên hoạt động truyền thống và quan trọng nhất đối với mỗi NHTM là HĐTD. Đây
là hoạt động ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các hoạt động còn lại, có vai trò quyết định
đến kết quả kinh doanh của mỗi ngân hàng.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trong và ngoài nước, dưới
sức ép của tiến trình hội nhập, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đặc biệt là hoạt
động tín dụng đã và đang diễn ra phức tạp và luôn chứa đựng những rủi ro
tiềm ẩn. Hiện nay, bối cảnh nền kinh tế chung của thế giới và Việt Nam đang gặp
nhiều khó khăn, tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu của các doanh nghiệp tăng nên rủi
ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng có xu hướng gia tăng. Đây cũng là

2

chủ đề nóng không chỉ của riêng các ngân hàng thương mại hay của NHNN mà còn
đang là vấn đề chung của toàn xã hội, đòi hỏi tất cả các bộ ban ngành cùng phối hợp
thì mới có thể xử lý được.
Hoạt động tín dụng trong ngân hàng vẫn là mũi nhọn tạo ra lợi nhuận chính cho
ngân hàng và cũng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất. Đã có nhiều NHTM bị đặt vào
tình trạng kiểm soát đặc biệt. Các khoản nợ khó đòi, nợ có khả năng mất vốn đã ảnh
hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính. Trong đó, để dẫn tới sự đổ vỡ của các NHTM
thì yếu tố chính và chiếm tỷ trọng cao nhất và mang tính rủi ro nhất đó chính là
HĐTD. Vì tính chất của HĐTD là hoạt động cho vay, mang nhiều rủi ro và rủi ro cao
nhất đó chính là khả năng mất vốn, nợ xấu. Vì vậy, các NHTM cần chú trọng và quan
tâm hơn nữa tới công tác quản lý rủi ro tại các NHTM để giúp các NHTM kiểm soát
tốt các rủi ro liên quan tới tín dụng. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin,
hoạt động rủi ro sẽ đa dạng và tinh vi hơn so với trước đây.
Với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống quản lý rủi ro Ngân hàng
thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD BANK) luôn chú trọng
công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đặc biệt với mục tiêu trở thành
ngân hàng bán lẻ hàng đầu thì việc phát triển nóng trong tăng trưởng tín dụng khách
hàng cá nhân sẽ có nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng. Xuất phát từ thực tiễn đó,
tôi đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng HD BANK” làm
luận văn thạc sĩ cho mình.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu của các nhà khoa học, quản lý, nhà tư vấn hoạch định chính sách
cũng như nhiều luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ cũng đã đề cập đến vấn đề quản lý tín
dụng. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu sau:
Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước
Trong cuốn sách:“Ngân hàng thương mại”của Phan Thị Thu Hà, Giáo trình
trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2019, tác giả đã đưa ra các lý luận chung về
hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng hiện đại, các nhân tố tác động đến quản lý
rủi ro tín dụng và cơ sở cho việc xây dựng và quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân
hàng thương mại. Tác giả cũng đưa ra các bước cần thiết trong việc quản lý và quản

3

lý rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại. Cũng trong cuốn sách này tác
giả cũng chỉ rõ sự cần thiết của việc quản lý và quản lý rủi ro tín dụng đặc biệt là đối
với hệ thống các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Trong luận văn thạc sĩ về: “Quản lý rủi ro tại ngân hàng TMCP VIB - Thực
trạng và giải pháp” của tác giả Nguyễn Lan Khanh (2020) đã nêu ra vấn đề thực trạng
hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB). Tín dụng đem lại nhiều lợi
nhuận nhưng cũng mang đến nhiều thách thức và rủi ro.
Trong luận văn thạc sĩ: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình
tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Phúc Yên” tác giả Trần Thị
Tuyết (2020) đã thực hiện đánh giá về công tác cho vay của CN cũng như hoạt động
KSRR tín dụng tại CN. Căn cứ vào phân tích thực trạng, luận văn đã chỉ ra những
mặt yếu kém, hạn chế trong công tác QLRR tại CN. Từ đó, làm cơ sở cho tác giả đề
xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém trong quản lý RRTD tại
VietinBank – CN Phú Yên.
Trong luận văn thạc sĩ: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân
(NCB)” tác giả Lương Thu Phương (2021) đã trình bày và xây dựng các PP đo lường
RRTD trong NH TMCP Quốc Dân. Từ đó nhận định được ưu nhược điểm của hệ
thống đo lường rủi ro trong quá trình đánh giá.
Nguyễn Cảnh Hiệp (2019) nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của
một số Ngân Hàng Nước ngoài và một số ngân hàng mạnh trong nước, từ đó rút ra
bài học áp dụng được vào quản lý rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của NHTM Việt
Nam. Đưa ra những quan điểm định hướng và đề xuất một hệ thống giải pháp đến
năm 2020, bao gồm: các giải pháp về cơ chế chính sách, các giải pháp về kỹ thuật tác
nghiệp, các giải pháp về hỗ trợ, xác định mô hình quản lý rủi ro tín dụng của NHTM
Việt Nam.
Luận văn thạc sĩ kinh tế “Tăng cường quản lý RRTD tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam” của tác giả Phạm Mai Hoa (2021), Đại học Ngoại
thương, trong luận văn tác giả đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng RRTD của
HD bank. Luận văn đã đánh giá được những hạn chế còn tồn tại trong việc quản lý
RRTD ở HD bank, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động quản lý RRTD tại NH.

4

Luận văn thạc sĩ “Quản lý RRTD tại Ngân hàng Quân Đội” của tác giả Nguyễn
Thị Hà (2020) trường ĐHKT Quốc Dân. Trong luận văn này tác giả đã sử dụng các tiêu
chí để đánh giá RRTD mà Ngân hàng Quân Đội đã triển khai trong giai đoạn 2018 -
2020. Luận văn cũng đưa ra các giải pháp để quản lý RRTD bằng việc đổi mới quy trình
tín dụng, bộ máy quản lý RRTD của NH.
Luận án tiến sĩ “Kiểm soát rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại
Việt Nam theo hiệp ước Basel II” của tác giả Đặng Quang Tuyến (2019) đã chỉ ra rằng
công tác kiểm soát rủi ro tại các NHTM tại Việt Nam đang khá lỏng lẻo, chủ yếu dựa
trên những văn bản pháp quy mang tính hành chính, chưa khoa học và chưa phù hợp
với thông lệ quốc tế. Vì vậy, để khắc phục thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh
doanh của NHTM tác giả đề xuất một số giải pháp áp dụng và hoàn thiện công tác
quản lý RRTD theo Basel II dưới góc độ quản lý Nhà nước vào quản lý và giám sát
hoạt động các NHTM, đáp ứng chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài
Trong cuốn “Quản lý rủi ro trong ngân hàng” của Joel Basis (2019). Cuốn sách
này đã trình bày những lý luận về RRTD gồm các khái niệm, vai trò, tầm quan trọng của
RRTD. Ngoài ra, cuốn sách còn xây dựng và đưa ra các mô hình nhằm đánh giá RRTD
của các NHTM với các loại RR được đề cập như: Danh mục các RRTD thường gặp, các
thức quản lý RRTD, các phương pháp sử dụng để đo lường cũng như quản lý RRTD,
cách thức lượng hoá RRTD qua hệ thống các xếp hạng khác nhau, dữ liệu về RRTD....
Trong cuốn “Các nguyên tắc trong quản lý RRTD” do Ủy ban giám sát Ngân hàng
Basel II. Cuốn sách này đã trình bày khá đầu đủ về bộ nguyên tắc cần phải tuân thủ trong
công tác quản lý RRTD. Đây được xem là một tài liệu hữu ích để đánh giá năng lực quản
lý RRTD của các NHTM thông qua bộ nguyên tắc được xây dựng trong cuốn sách.
“Peter S. Rose (2019), với nghiên cứu trong cuốn Quản lý Ngân hàng Thương mại
đã chỉ ra những cái nhìn về lĩnh vực ngân hàng đứng trên phương diện là người sử dụng
dịch vụ lẫn người quản lý NH.“
Trong các nghiên cứu trên, các tác giả đã hệ thống hóa, phân tích và đưa ra các
mô hình quản lý RRTD trong NHTM và các nghiên cứu này cũng đã làm rõ sự cần
thiết của nó trong hoạt động kinh doanh, định hướng cho các NHTM. Một số giải

5

pháp đã và đang được triển khai trong thực tiễn các NHTM, điển hình là việc áp dụng
các biện pháp hạn chế RRTD, xây dựng hệ thống QLRR.Bên cạnh đó, còn một số các
nghiên cứu đề cập về RRTD trong Ngân hàng. Tuy nhiên, các công trình nghiên