Luận văn thạc sĩ “Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa”
Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa để đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đống Đa trong thời gian tới. Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho luận văn của tác giả là: Khái quát, hệ thống hóa các nguyên nhân của rủi ro tín dụng và giải pháp cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN vừa và nhỏ của NHTM bằng việc làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của KHDN vừa và nhỏ tại Sacombank Chi nhánh Đống Đa. Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN vừa và nhỏ tại Sacombank Đống Đa. Những đóng góp của luận văn:
Lý luận chung về rủi ro tín dụng, sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng. Nêu được nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN, kinh nghiệm áp dụng mô hình Basel II tại ngân hàng BIDV và Vietcombank.
Luận văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Sacombank Chi nhánh Đống Đa. Trên cơ sở hiện trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN giai đoạn 2016-2020, đánh giá kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các hạn chế còn tồn tại làm giảm hiểu quả công tác quản trị rủi ro
Căn cứ định hướng, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng chung của Sacombank cũng như Chi nhánh Đống Đa đối với DNVVN để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN. Cùng với đó luận văn cũng đưa ra các kiến nghị với Chính phủ, Cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng Sacombank.
Danh mục từ viết tắt.........................................................................................vii
Danh mục bảng biểu....................................................................................... viii
Danh mục hình vẽ, sơ đồ...................................................................................ix
Tóm tắt kết quả nghiên cứu...............................................................................x
MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................1
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu......................................3
2.1. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: .................................................................................3
2.3. Câu hỏi nghiên cứu......................................................................................3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................4
3.1. Đối tượng nghiên cứu..................................................................................4
3.2. Phạm vi nghiên cứu:....................................................................................4
4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4
4.1. Quy trình nghiên cứu...................................................................................4
4.2. Các phương pháp cụ thể ..............................................................................5
5. Kết cấu luận văn .................................................................................................7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
.....................................................................................................................................8
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu......................................................................8
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài...................................................................8
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ......................................................................9
1.2. Rủi ro tín dụng ...............................................................................................10
iv
1.2.1. Khái niệm ...............................................................................................11
1.2.2. Phân loại rủ ro tín dụng ..........................................................................11
1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng............................................................13
1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng .............................................................16
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng ..................................................................................17
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng..........................................................17
1.3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng .................................................17
1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ...........................................................18
1.4. Quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDNVVN................................30
1.4.1. Tổng quan về đối tượng KHDNVVN ....................................................30
1.4.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN ...........................33
1.5. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng tại một số Ngân hàng Thương
mại trong nước. .....................................................................................................36
1.5.1. Hiệp ước Basel II....................................................................................36
1.5.2. Áp dụng Basel II tại BIDV.....................................................................37
1.5.3. Áp dụng Basel II tại Vietcombank.........................................................38
1.5.4. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng từ mô hình của BIDV và
Vietcombank.....................................................................................................40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỐNG
ĐA..............................................................................................................................42
2.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh
Đống Đa ................................................................................................................42
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Đống Đa ..........................................................................................42
v
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh
Đống Đa............................................................................................................43
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín Chi nhánh Đống Đa trong thời gian qua....................................................43
2.2. Công tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa..............................45
2.2.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng KHDNVVN tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020...................45
2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN của Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2016 – 2020...................53
2.3. Đánh giá về công tác quản trị rủi ro tín dụng KHDNVVN tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa ............................................................67
2.3.1. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại
Sacombank .......................................................................................................67
2.3.2. Kết quả đạt được.....................................................................................68
2.3.3. Những hạn chế và nguyên nhân .............................................................70
2.3.4. Kết quả thu thập điều tra ........................................................................74
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA.....................77
3.1. Định hướng về quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng doanh nghiệp vừa và
nhỏ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống
Đa 77
3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương
Tín ....................................................................................................................77
3.1.2. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN tại Ngân hàng TMCP Sài
Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa..............................................................78
vi
3.2. Giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng KH DNVVN tại
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa..............................79
3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho chuyên viên khách hàng
và kiểm soát rủi ro ............................................................................................79
3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng .........................................80
3.2.3. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay .........................81
3.2.4. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng...........................................82
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.....................................................83
3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiếm soát rủi ro tín dụng .......................84
3.2.7. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng ...............................................85
3.2.8. Giải pháp khác........................................................................................87
3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................87
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ........................................................................87
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước ........................................................88
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ..........................89
KẾT LUẬN .......................................................................................................90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................91
PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG..................................................................................................1
PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ TỪ PHIẾU ĐIỀU TRA ...........4
