Luận văn thạc sĩ “Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng Long"
Chương 1 của luận văn đã tập trung nghiên cứu loại hình rủi ro thường xảy ra nhất đó là rủi ro tín dụng, các tiêu chí phân loại rủi ro tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN của NHTM. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống rõ nét các nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tín dụng, trong đó đã đưa ra vai trò, nguyên tắc, quy trình và các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN.
Trong chương 2, tác giả đã đi sâu vào phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long. Từ đó đưa ra nhận xét những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân dẫn đến công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long chưa thực sự phát huy hiệu quả. Kết quả nghiên cứu chương 2 của luận văn đã tạo tiền đề để nghiên cứu đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long trong chương 3.
Từ thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng đã phân tích trong chương 2, luận văn đã đề ra các phương hướng và một số giải pháp cần thiết nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long. Một số giải pháp thực hiện nội tại trong ngân hàng như hoàn thiện mô hình đo lường rủi ro tín dụng, đa dạng hóa danh mục khách hàng cho vay, tăng cường hoạt động marketing... Trên cơ sở đó, luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị liên quan đến Chính phủ và đến NHNN nhằm tạo điều kiện thực thi các kiến nghị trên một cách hiệu quả nhất góp phần tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii
DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... vii
DANH SÁCH BẢNG, HÌNH................................................................................ viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN ........................................... ix
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................................................9
1.1 Ngân hàng thương mại và các hoạt động cơ bản Ngân hàng thương mại.9
1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại ...........................................................9
1.1.2 Các hoạt động cơ bản Ngân hàng thương mại ......................................10
1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại........11
1.2.1 Khái niệm về cho vay khách hàng cá nhân............................................11
1.2.2 Đặc điểm về cho vay khách hàng cá nhân .............................................11
1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân .................................................13
1.3 Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân
hàng thương mại..................................................................................................15
1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
...........................................................................................................................15
1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
...........................................................................................................................16
1.3.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách
hàng cá nhân.....................................................................................................17
1.3.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động cho vay khách hàng cá
nhân...................................................................................................................22
1.4 Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của
ngân hàng thương mại ........................................................................................24
iv
1.4.1 Khái niệm và mục tiêu về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho
vay khách hàng cá nhân...................................................................................24
1.4.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá
nhân...................................................................................................................25
1.4.3 Mô hình của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách
hàng cá nhân.....................................................................................................26
1.4.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng
cá nhân..............................................................................................................28
1.4.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng
cá nhân..............................................................................................................29
1.4.6 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay
khách hàng cá nhân .........................................................................................40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT
ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG.............................................45
2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Thăng
Long ......................................................................................................................45
2.1.1 Quá trình xây dựng và phát triển của OCB - Chi nhánh Thăng Long 45
2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Phương
Đông - Chi nhánh Thăng Long .......................................................................46
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh OCB - Chi nhánh Thăng Long trong giai
đoạn năm 2019-2021 ........................................................................................46
2.1.4 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phương
Đông - Chi nhánh Thăng Long .......................................................................48
2.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại OCB -
Chi nhánh Thăng Long.......................................................................................54
2.2.1 Rủi ro liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ..........54
2.2.2 Rủi ro liên quan đến danh mục các sản phẩm cho vay khách hàng cá
nhân...................................................................................................................55
v
2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng
cá nhân tại OCB - Chi nhánh Thăng Long.......................................................57
2.3.1 Mô hình quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................58
2.3.2 Nguyên tắc quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................58
2.3.3 Quy trình quản trị RRTD trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
tại OCB - Chi nhánh Thăng Long ...................................................................59
2.3.4 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng
cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long .....67
2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Thăng Long...............70
2.4.1 Những kết quả đạt được ..........................................................................70
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân.........................................................................71
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH THĂNG LONG................................76
3.1 Sự cần thiết của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long
...............................................................................................................................76
3.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long ...........................77
3.2.1 Định hướng phát triển tín dụng cho vay khách hàng cá nhân.............77
3.2.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân
...........................................................................................................................78
3.3 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Thăng Long
...............................................................................................................................80
3.3.1 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng cá
nhân...................................................................................................................80
vi
3.3.2 Đa dạng hóa danh mục khách hàng trong cho vay khách hàng cá nhân
...........................................................................................................................80
3.3.3 Phát triển các sản phẩm tín dụng bán lẻ ................................................81
3.3.4 Tăng cường các hoạt động marketing đối với tín dụng cho vay khách
hàng cá nhân.....................................................................................................83
3.3.5 Nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực và đạo đức cán bộ ngân
hàng ...................................................................................................................84
3.3.6 Hiện đại hóa công nghệ thông tin ..........................................................86
3.3.7 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng................................87
3.3.8 Tăng cường hiệu quả xử lý các khoản nợ có vấn đề .............................88
3.4 Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN ......................................................89
KẾT LUẬN..............................................................................................................93
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................94
